Il est probablement utile de faire la distinction entre le fait de jouer plusieurs personnages de manière séquentielle et le fait de jouer plusieurs personnages à la fois. D'après votre question, je suppose que vous voulez dire en même temps.
Je dirais que c'est acceptable dès que votre groupe est à l'aise avec ça. Certains jeux le prévoient explicitement : Apocalypse World donne aux joueurs la possibilité d'incarner plusieurs PC dans le cadre de l'avancement, ce que je trouve très astucieux : les nouveaux joueurs ne pourront pas le faire, mais une fois que vous aurez joué au jeu suffisamment longtemps pour vous en imprégner, vous en aurez la possibilité. Début D&D a également plus ou moins supposé que vous auriez des sbires et ainsi de suite, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais qui pourrait contenir les graines d'idées utiles.
Et si, plutôt que de faire des personnages supplémentaires des PC à part entière, vous utilisiez une sorte de règles de compagnon ? Réduisez les personnages à l'essentiel, supposez explicitement qu'ils ne recevront pas autant d'attention de la part des joueurs, etc.
Deux idées spécifiques à cet égard : premièrement, réservez-vous le droit, en tant que MJ, de contrôler les compagnons si vous le souhaitez. Je l'utiliserais surtout comme un mécanisme permettant au compagnon de dire non aux ordres, et je l'utiliserais assez rarement - voyez ça comme une question de moral. "Mec, tu as ordonné à Bob d'aller là-bas et il n'est jamais revenu."
Deuxièmement, faites-en des personnages communs, de sorte que différentes personnes puissent les utiliser lors de différentes sessions. Cela aura pour effet spécifique de minimiser l'immersion dans les personnages compagnons, alors assurez-vous que vous voulez faire cela plutôt que d'augmenter l'identification.
Je pense que, quoi que vous fassiez, cela affectera un peu votre immersion, simplement parce que vous devrez prendre des décisions concernant plus d'un personnage. Mais se concentrer sur le PC principal devrait aider un peu.