C'est votre bouclier, donc c'est à vous de décider.
Il n'y a pas de réponse officielle " directe " à votre question, sauf peut-être ce que l'on trouve dans l'introduction de la Manuel du joueur dans "Comment jouer le jeu" :
Les joueurs décrivent ce qu'ils veulent faire.
Parfois, un joueur parle pour l'ensemble du groupe, en disant, par exemple, "Nous allons prendre la porte est". D'autres fois, des aventuriers différents font des choses différentes : un aventurier peut fouiller un coffre à trésor tandis qu'un deuxième examine un symbole ésotérique gravé sur un mur et qu'un troisième surveille les monstres. Les joueurs n'ont pas besoin de se relayer, mais le DM écoute chaque joueur et décide comment résoudre ces actions.
Parfois, la résolution d'une tâche est facile. Si un aventurier veut traverser une pièce et ouvrir une porte, le MJ peut simplement dire que la porte s'ouvre et décrire ce qui se trouve derrière. Mais la porte peut être verrouillée, le sol peut cacher un piège mortel, ou d'autres circonstances peuvent rendre la tâche difficile pour un aventurier. Dans ces cas, c'est le MJ qui décide de ce qui se passe, en s'appuyant souvent sur un jet de dé pour déterminer les résultats d'une action.
En tant que joueur, vous décidez de ce que fait votre personnage. Si cela signifie que vous portez votre bouclier tout le temps, alors vous portez votre bouclier tout le temps.
En ce qui concerne le fait de dormir avec son bouclier, les aventuriers ne le font probablement pas, alors parlez-en à votre DM. Dans mes jeux, en tant que joueur, je ne dors pas avec mon bouclier, et en tant que DM, je suppose que mes joueurs ne le font pas non plus. Cela n'a vraiment d'importance que si le groupe est pris en embuscade pendant son sommeil. Lorsque cela se produit, cela peut contribuer à faire monter un peu les enchères au premier tour, car les utilisateurs de boucliers sont obligés de choisir entre leur bonus AC et l'utilisation de leur action pour autre chose.