Eh bien, ça dépend.
Si le changement n'est pas évident (je pense principalement à Ravenloft ici), suivez la réponse de Raildog : commencez à décrire les petites différences dès que les personnages les remarquent. Tout comme vous le feriez lorsqu'ils entrent dans une zone souillée d'un bois, décrivez comment la flore a changé, les arbres tordus, la brume effrayante, les sentiments de malaise. Le nouvel endroit n'est pas immédiatement reconnaissable comme un autre plan, donc ne pas présenter de preuves immédiates est acceptable.
Ils commencent à remarquer au fur et à mesure.
Si les joueurs sont convoqués ailleurs ou voyagent à travers un portail, et que cet ailleurs est vraiment différent, dites-le leur tout de suite. Mettez-les en pause et décrivez-leur les choses étranges maintenant. Eberron ? Il y a un foutu train avec des rails et tout, et la ville est totalement différente de celle où vous étiez avant.
J'ai eu quelques expériences du premier type en tant que joueur, et plusieurs du second type en jouant à Planescape (ou, en tant que DM, en jouant à Expedition to the Demonweb Pits...).
...où un portail à sens unique vers le marché de Sigil, avec des démons et des anges discutant tranquillement tout en marchant et bien d'autres bizarreries, est trouvé dans une grotte).