Oui, les créatures inconscientes font toujours des jets de sauvegarde.
"Échoue automatiquement aux jets de sauvegarde de Force et de Dextérité" implique que les autres jets de sauvegarde n'échouent pas automatiquement. La formulation serait différente s'ils avaient l'intention de faire échouer automatiquement tous les jets.
PHB p.179 indique "Un jet de sauvegarde, également appelé sauvegarde, représente une tentative de résister à un sort, à un piège, à un poison, à une maladie ou à une menace similaire. Vous ne décidez pas normalement de faire un jet de sauvegarde; vous êtes obligé d'en faire un..."
La capacité de résister aux maladies, aux poisons et aux attaques mentales ne s'arrête pas lorsqu'on est inconscient, et les jets de sauvegarde inconscients ont historiquement fait partie de D&D. De plus : le jet de sauvegarde du sort Rêve doit implicitement être fait en étant inconscient. Il en va de même pour les jets de sauvegarde contre la mort.
Votre exemple de Sorcière des mers pourrait cependant avoir d'autres considérations en dehors de votre question. Par exemple : L'Apparence horrible dit "Une créature peut répéter le jet de sauvegarde à la fin de chacun de ses tours", ce qui implique que le jet peut être facultatif (et un MD peut décider qu'une créature inconsciente ne peut pas prendre de décisions). De plus, la description continue avec "avec désavantage si la sorcière est en ligne de mire". Un MD peut estimer qu'une créature inconsciente n'est pas sujette à cet désavantage.