En Windows 7 les sauvegardes de Skyrim se trouvent dans le dossier suivant.
C:\Users\<username>\Documents\My Games\Skyrim\Saves
Sous Windows XP les sauvegardes doivent se trouver dans le dossier suivant.
C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\My Games\Skyrim\Saves
Si vos sauvegardes ont été créées dans une version du jeu plus ancienne que celle dans laquelle vous essayez de les charger, elles devraient apparaître sans problème. Assurez-vous que le jeu est entièrement mis à jour.
Par ailleurs, Windows 7 crée des points de jonction pour l'ancienne structure de dossiers de Windows XP. Ainsi, même si vous essayez de copier exactement les dossiers depuis une machine XP, Windows saura idéalement où les trouver.
J'ai copié des sauvegardes en utilisant simplement cet emplacement de dossier sans problème.